第一章 進入Eviews的環境
1-1 工作表單(Work Sheet Menu)
1-2 繪圖
1-3 單筆資料分析
1-4 多筆資料分析
1-5 增益集(Add-ins)
第一部份 單維資料N 橫斷面樣本yi i=1,2,……N
第二章 線性迴歸分析
2-1 迴歸原理與最小平方法
2-2 Eviews估計
2-3 檢定與診斷分析
2-4 逐步迴歸法(Stepwise LS Regression)
第三章 非線性模型NLS與MLE
3-1 非線性最小平方法(Nonlinear Least Square)
3-2 最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator)
第二部份 單維資料T 時間序列yt t=1,2,……T
第四章 時間序列初步Time Series Primer and ARMA
4-1 將時間序列資料載入Eviews
4-2 Eviews時間序列資料的基礎功能
4-3 時間序列性質分析
4-4 ARMA
4-5 列相關與檢定
4-6 ARMA結構具季節性
4-7 時間序列預測
第五章 波動分析
5-1 單變量對稱GARCH
5-2 單變量非對稱GARCH
第六章 內生性、工具變數法與GMM
6-1 內生性檢定與工具變數法
6-2 GMM (Generalized Method of Moments)
第三部份 雙維資料— N, T皆有yit
第七章 財經多變量
7-1 向量自迴歸VAR (Vector AutoRegression)
7-2 近似表面不相關SUR (Seemingly unrelated regression)
7-3 多變量GARCH (Multivariate GARCH)
7-4 State-Space Form
第八章 追蹤資料模型Analysis of Panel Data
8-1 原理
8-2 資料載入
8-3 單維模型(One-way error component regression)
8-4 檢定
8-5 雙維模型(Two-way error component regression)
8-6 異質變異問題與頑強共變異數(Robust Coefficient Covariance)
8-7 具內生性問題時的估計(Panel Data with Endogeneity)
8-8 動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data)
第九章 模型穩定性診斷與結構變動
9-1 檢定形式一：Empirical Fluctuation Process(efp)方法
9-2 檢定形式二：F Tests